Teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas. Soluciones débiles y soluciones fuertes. Difusión. Propiedad markoviana. Propiedad fuerte de Markov. Generador de una difusión. Fórmula de Dynkin. El operador característica. Ecuación de Kolmogorov hacia atrás. Fórmula de Feynman-Kac. El problema martingala. El teorema de Girsanov. Control estocástico. Ecuación de Halmiton-Jacobi-Bellman. Controles markovianos versus controles adaptativos generales.
Jonathan Farfan
Doctor en Ciencias (Matemáticas) por el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas, Brasil.
Presencial en aula híbrida
Se otorgará un certificado al aprobar el curso a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Tener grado académico de bachiller, si desea llevar un curso de maestría, y magíster, si desea llevar un curso de doctorado.
- Obtener un resultado favorable en la evaluación del director del programa, quien verificará que el postulante reúna los requisitos y competencias indispensables para llevar con éxito el curso elegido.
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