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El curso es de naturaleza teórica con naturaleza práctica que busca trabajar el Análisis Univariado No Estacionario. Tests de Raíces Unitarias. Distribuciones. Outliers Aditivos. Análisis Multivariado y Cointegración. Vectores Autoregresivos, VAR estructural. Tests de Cointegración Univariados y Multivariados. Volatilidad. Modelos ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, FIGARCH. Modelos No-Lineales. Modelos Markov Switching, Modelos autorregresivos. Transición. Con el propósito de trabajar un análisis completo con el estudiante sobre las series de tiempo.
Miércoles: De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Semipresencial
Escala: A
Costo del curso: S/3,473.70
El derecho de matrícula tiene un costo único de S/195.30 por periodo académico, independientemente del número de cursos en los que el alumno se matricule. Conoce más aquí.
Magíster en Economía. PUCP
Ph.D. en Economía, Universitat Pompeu Fabra.
PhD en Economía, University of Illinois at Urbana-Champaign, EEUU.
Ph.D. in Statistics Federal University of Rio de Janeiro.
Al aprobar el curso, el participante recibirá dos reconocimientos:
Pre-requisito: Econometría Intermedia
La primera mitad del curso se ofrecerá en modalidad Presencial, mientras que la segunda mitad se desarrollará en modalidad virtual.
Los exámenes serán presenciales.
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