Curso
Control Óptimo Estocástico

El alumno será capaz de enunciar los principios del control óptimo estocástico y distinguir sus diferentes aproximaciones. También será capaz de encontrar tanto las soluciones clásicas (a través de la programación dinámica y resolución de la correspondiente ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman) así como utilizar el marco de la teoría de soluciones de viscosidad para resolver problemas básicos del control óptimo estocástico. Los temas se centran en: parada optimal. Tiempo homogéneo. Tiempo no homogéneo. Desigualdades variacionales para parada optimal. Difusión de Ito y parada optimal. Enfoque clásico de control óptimo estocástico. Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Aplicaciones de control óptimo estocástico a finanzas matemáticas. Completitud. Valuación de opciones. Modelo de Black-Sholes generalizado. Enfoque soluciones de viscosidad. Aproximación martingala. Formulación del problema. Portafolio numerario. Portafolio optimal. Fondos mutuos. Aproximaciones numéricas. Aproximaciones diferencias finitas a ecuaciones HJB.

Lunes: De 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados: De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Presencial

Escala: A

Costo del curso: S/4,631.60

El derecho de matrícula tiene un costo único de S/195.30 por periodo académico, independientemente del número de cursos en los que el alumno se matricule. Conoce más aquí.